ゼロからはじめるThickBox 3 - 画像もHTMLファイルもスイスイ表示を見ながら、ThickBoxを導入してみました。
特に難しい作業はありませんでしたが、thickbox.jsの8行目にある
var tb_pathToImage = "images/loadingAnimation.gif";
を
var tb_pathToImage = "http://example.com/blog/images/loadingAnimation.gif";
というように、loadingAnimation.gifをアップロードした場所に合わせて修正する必要があります。