Outlookは、exeファイルやbatファイルなどのファイルがメールに添付されていると、開いたり保存できないようにブロックするようになっています。
メールに添付して送信する場合には、zipファイルなどにしてしてから添付する必要があります。
圧縮する手間が面倒なので、ファイル名を変更して送信することが多いです・・・。
【参照URL】
http://www.microsoft.com/japan/office/ork/2003/three/ch12/OutG07.htm (Outlook 2003)
http://office.microsoft.com/ja-jp/outlook-help/HA001229952.aspx (Outlook 2007)
http://office.microsoft.com/ja-jp/outlook-help/HA010354417.aspx (Outlook 2010)
Outlook 2003とOutlook 2010では、ブロックされている拡張子が若干違う(増えている)ようです。
Exchangeサーバーで設定を変更するか、クライアント(パソコン)で設定を変更するとブロックされないようになります。
【参照URL】
http://support.microsoft.com/kb/829982
ブロックを解除するのは、セキュリティ上のリスクを考えるとあまりお奨めできないと思います。